求解約束最優(yōu)化問題KKT系統(tǒng)的BFGS方法

利用Fischer-Burmeister函數(shù),將約束最優(yōu)化問題KKT系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為等價的非光滑方程組,利用廣義導(dǎo)數(shù),給出一個求解該非光滑方程組的BFGS方法.其子問題是一個系數(shù)陣為正定對稱陣的線性方程組.為保證全局收斂性,我們引進了一個適當(dāng)?shù)木�性搜索,它使得效益函數(shù)近似下降.在適當(dāng)?shù)臈l件下,我們證明了算法是適定的,并具有全局收斂性和超線性收斂性.

作 者： 張繼偉 王仙桃   作者單位： 湖南大學(xué),數(shù)學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)院,湖南,長沙,410082  刊 名： 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2003 30(3)  分類號： O221.1  關(guān)鍵詞： KKT系統(tǒng)   BFGS方法   全局收斂   超線性收斂   廣義導(dǎo)數(shù)   半光滑  

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