高頻算法交易策略簡(jiǎn)介

BBO策略

BBO-最優(yōu)出價(jià)策略第一文庫(kù)網(wǎng)是高頻算法交易中最常見(jiàn)的策略之一，高盛美林等國(guó)外機(jī)構(gòu)都采用這一策略進(jìn)行高頻算法交易我們?cè)谖�取�?guó)外成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化，設(shè)計(jì)出了全自動(dòng)的高頻算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常簡(jiǎn)單的。

當(dāng)盤口因流動(dòng)性缺失而出現(xiàn)缺口并且兩側(cè)有大單時(shí)，我們分別在上圖紅色位置掛小單，利用盤中買賣的人不斷獲利，如果價(jià)格發(fā)生突破因?yàn)楸澈笥写髥我劳形覀兛梢粤⒓崔D(zhuǎn)身止損，最多只虧損一跳。我們借助自動(dòng)化交易對(duì)實(shí)盤狀況進(jìn)行了很多優(yōu)化，這里涉及商業(yè)機(jī)密，不便說(shuō)的太細(xì)。

2高頻統(tǒng)計(jì)套利策略（由于中金所限制撤單次數(shù)，目前本策略暫停。）

高頻統(tǒng)計(jì)套利策略也是歐美廣泛采用的高頻算法交易策略之一，借助統(tǒng)計(jì)工具對(duì)高相關(guān)性品種的價(jià)差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)然后畫(huà)出套利通道，對(duì)價(jià)差進(jìn)行高拋低吸。這里需要采用iceberg，單腿BBO等算法交易策略降低沖擊成本，這里涉及商業(yè)機(jī)密，不做過(guò)多解釋。下面說(shuō)一下基本的原理，下圖為股指tick級(jí)數(shù)據(jù)的價(jià)差圖：

下圖為兩個(gè)策略小資金實(shí)盤時(shí)的資金曲線。

高頻統(tǒng)計(jì)套利策略 BBO高頻策略

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