股票交易量對證券期權(quán)價格的影響

用復(fù)合Poisson過程描述股票的交易量,據(jù)此構(gòu)造股票價格的隨機(jī)過程,進(jìn)而推導(dǎo)出在風(fēng)險(xiǎn)中立條件下,歐式買入期權(quán)的價格公式,并對風(fēng)險(xiǎn)中立條件下及風(fēng)險(xiǎn)回避市場中,期權(quán)價格的邊界問題進(jìn)行討論.

作 者： 王娟 王軍 WANG Juan WANG Jun   作者單位： 北京交通大學(xué),理學(xué)院,北京,100044  刊 名： 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分類號： O211.9  關(guān)鍵詞： 歐式買入期權(quán)   期權(quán)價格邊界   股票交易量   復(fù)合Poisson過程   風(fēng)險(xiǎn)中立概率  

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