基于奇異譜分析的上證指數(shù)預(yù)測模型

該文應(yīng)用奇異譜分析(SSA)的方法,對一維時間序列--證券指數(shù),構(gòu)造延遲矩陣,運用時間經(jīng)驗正交函數(shù)(EOF),對原序列進行重構(gòu),有效地提取序列中隱含的波形信號;利用自回歸移動平均模型(ARMA模型)對原序列和重構(gòu)結(jié)果分別進行預(yù)測,并進行比較.

作 者： 呂紅 費文龍 秦偉良   作者單位： 呂紅,費文龍(南京氣象學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系,南京,210044)

秦偉良(東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,南京,210096) 

刊 名： 南京理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2003 27(z1)  分類號： O212.1  關(guān)鍵詞： 奇異譜分析   經(jīng)驗正交函數(shù)   自回歸移動平均模型   上證指數(shù)  

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