基于非線性SVM的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型研究

為了克服傳統(tǒng)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型在假設(shè)前提、樣本容量、泛化能力等方面的缺陷,應(yīng)用非線性SVM構(gòu)建了財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型.該模型以償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力、現(xiàn)金能力和成長(zhǎng)能力等五方面的15個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)作為輸入變量,以上市公司是否被特別處理(ST)作為輸出變量,實(shí)證分析表明:該模型具有100%的訓(xùn)練精度和90%的驗(yàn)證精度,學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)能力良好.

作 者： 朱發(fā)根 劉拓 傅毓維 ZHU Fa-gen LIU Tuo FU Yu-wei   作者單位： 哈爾濱工程大學(xué),經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,黑龍江,哈爾濱,150001  刊 名： 統(tǒng)計(jì)與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(6)  分類號(hào)： O212  關(guān)鍵詞： 上市公司   財(cái)務(wù)危機(jī)   預(yù)警   支持向量機(jī)  

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