高頻金融數(shù)據(jù)市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差

文章針對近年來高頻金融數(shù)據(jù)在波動率研究領(lǐng)域的研究應用中出現(xiàn)的市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差影響嚴重的問題,以"已實現(xiàn)"波動率估計為載體給出了2種有效的市場微觀結(jié)構(gòu)噪音估算方法,即微觀結(jié)構(gòu)噪音的自協(xié)方差估計和以高頻數(shù)據(jù)的"已實現(xiàn)"波動率估計市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差,并對兩者通過蒙特卡羅模擬試驗數(shù)據(jù)作了比較,得出了相應的結(jié)論.

作 者： 趙杰 ZHAO Jie   作者單位： 合肥工業(yè)大學,數(shù)學系,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.67  關(guān)鍵詞： 高頻金融數(shù)據(jù)   "已實現(xiàn)"波動率   市場微觀結(jié)構(gòu)噪音  

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