基于分形V/S技術(shù)的滬深股市長(zhǎng)記憶性研究

將Cajueiro和Tabak提出估計(jì)Hurst指數(shù)的新方法即V/S分析引入我國(guó)滬深股票市場(chǎng)非線性特征的研究.比較研究表明V/S分析不易受短期相關(guān)性的影響,較R/S分析更為穩(wěn)健和有效.通過(guò)對(duì)滬深兩市綜合指數(shù)的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到滬深兩市的Hurst指數(shù)均小于0.5,這表明我國(guó)股票市場(chǎng)呈現(xiàn)出反持久性特征而不是長(zhǎng)記憶性.

作 者： 顧榮寶 陳霽霞 GU Rong-bao Chen Ji-xia   作者單位： 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院,江蘇南京,210046  刊 名： 安徽大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2008 32(3)  分類號(hào)： O212  關(guān)鍵詞： V/S分析   Hurst指數(shù)   長(zhǎng)記憶性  

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